Handel met VWAP En MVWAP Deel gemiddelde prys (VWAP) en beweeg volume geweegde gemiddelde prys (MVWAP) verhandel gereedskap wat gebruik kan word deur alle handelaars. Tog is hierdie instrumente mees gebruikte deur kort termyn handelaars en in algoritme gebaseer handel programme. MVWAP kan gebruik word deur termyn handelaars meer, maar VWAP lyk net op een dag op 'n slag te danke aan sy intra-dag berekening. Beide aanwysers is 'n spesiale tipe prys gemiddelde wat rekening hou met volume; dit bied 'n baie meer akkurate oorsig van die gemiddelde prys. Die aanwysers tree ook op as maatstawwe vir individue en instellings wat belangstel om te meet of hulle het 'n goeie uitvoering of swak uitvoering op hul bestelling. Kies jou tyd raam (bosluis grafiek, 1 min, 5 min, ens) Bereken die tipiese prys vir die eerste periode (en alle tydperke in die volgende dag). Tipiese prys bereik deur die byvoeging van die hoë, lae en naby, en te deel deur drie: (H + L + C) / 3 Vermenigvuldig hierdie tipiese prys deur die volume vir daardie tydperk. Dit sal ons 'n waarde genoem TP * V gee. Hou 'n lopende totaal van die TP * V waardes, genoem kumulatiewe TPV. Dit word bereik deur voortdurend die toevoeging van die mees onlangse TPV met die vorige waardes (behalwe vir die eerste tydperk, aangesien daar geen vorige waarde sal wees). Hierdie syfer moet altyd wees om groter as die dag vorder. Hou 'n lopende totaal van kumulatiewe volume. Doen dit deur voortdurend die toevoeging van die mees onlangse volume met die vorige volume. Hierdie getal moet net groter as die dag vorder. Bereken VWAP met jou inligting: kumulatiewe TPV / kumulatiewe volume. Dit sal 'n volume geweegde gemiddelde prys vir elke tydperk te voorsien en sal die data te verskaf om die vloeiende lyn wat die prys data overlays op die grafiek te skep. Dit is waarskynlik die beste om 'n sigbladprogram gebruik om die data op te spoor as jy dit met die hand doen. A sigblad kan maklik opgestel word.
No comments:
Post a Comment