Benjamin Heelan (view profile) lêer inligting beskrywing Dit toolbox die gebruiker toelaat om backtest handel strategieë op die FTSE100. Sodra strategie het in die volgende maatreëls is geprogrammeer om die prestasie van die strategie te evalueer. tydens thetrading horison - Jaarlikse Volatiliteit = wisselvalligheid van opbrengskoers tydens die handel horison - SR = risiko-aangepaste opbrengs (Sharpe Ratio) tydens die handel horison - P_in = proporsie van die tydperke mark vir die hele handel horison - NumOfTrades = aantal uitgevoer ambagte tydens die handel Elke strategie geïmplementeer met behulp van 'n Lang net die handel beleid. Dit word gebruik sodat strategie prestasie doeltreffend kan vergelyk word met 'n maatstaf koop en hou strategie. Die maatstaf is die FTSE100, gekoop op 1-Jan-2001, en gehou tot 31-Desember-2010. Dit laat al strategieë te vergelyk in terme van slegs handel seine. Simple_Moving_Average_Algorithm. m bied 'n basiese voorbeeld toon implementering van 'n strategie en hoe prestasie word bereken. Sal die toevoeging van tegniese aanwysers mettertyd.
No comments:
Post a Comment